Tras la crisis financiera de 2008 y el aumento de las regulaciones de gestión de riesgos que siguieron, Pierre Spatz anticipó que los bancos se centrarían en reducir los gastos informáticos.
Como jefe de investigación cuantitativa en Murex, una empresa de software de negociación y gestión de riesgos con sede en París, Spatz adoptó CUDA de NVIDIA y la computación acelerada por GPU, con el objetivo de lograr el mejor rendimiento y eficiencia energética.
Siempre buscando las últimas tecnologías, el equipo cuantitativo de la empresa ha comenzado las pruebas del **NVIDIA Grace Hopper Superchip**. El esfuerzo está enfocado en ayudar a los clientes a evaluar mejor y gestionar las exposiciones de riesgo de crédito y mercado de los contratos de derivados.
Más de 60,000 usuarios diarios en 65 países dependen de la plataforma MX.3 de Murex. MX.3 asiste a bancos, gestores de activos, fondos de pensiones y otras instituciones financieras con su negociación, riesgo y operaciones a través de diversas clases de activos.
Gestionando el riesgo con MX.3 impulsado por Grace Hopper
Las instituciones financieras necesitan una infraestructura informática de alto rendimiento para ejecutar modelos de riesgo en vastas cantidades de datos para cálculos de precios y riesgos, y para ofrecer capacidades de toma de decisiones en tiempo real.
La cobertura de MX.3 incluye tanto el riesgo de crédito como el de mercado, los estándares de capital de BASEL, la revisión fundamental del libro de negociación y el ajuste de valoración X (XVA). El XVA se utiliza para diferentes tipos de ajustes de valoración relacionados con los contratos de derivados, como el ajuste de valor de crédito (CVA), el ajuste de valor de margen y el ajuste de valoración de financiación.
Murex está probando Grace Hopper en la plataforma MX.3 para cálculos de XVA, así como para la calibración del riesgo de mercado, evaluación de precios, sensibilidad y cálculos de ganancias y pérdidas en diversas clases de activos.
**Grace Hopper ofrece cálculos más rápidos y ahorro de energía** a la plataforma Murex.
«En cargas de trabajo de riesgo de crédito de contrapartida como el CVA, Grace Hopper es la opción perfecta, aprovechando una arquitectura heterogénea con una **combinación única de CPU y GPU**», dijo Spatz. «En cálculos de riesgo, Grace no solo es el procesador más rápido, sino también mucho más eficiente energéticamente, haciendo realidad la tecnología verde en el mundo de la negociación».
Al ejecutar cargas de trabajo de XVA en MX.3, el laboratorio de investigación y desarrollo de Murex ha notado que **Grace Hopper puede ofrecer una reducción de 4 veces en el consumo de energía** y **una mejora de 7 veces en el rendimiento** en comparación con los sistemas basados en CPU.
Evaluando el precio de las opciones barrera de divisas en MX.3 con Grace Hopper
Para evaluar el precio de las opciones barrera de divisas (FX), Murex ha utilizado su modelo de volatilidad local estocástica más reciente y su buque insignia, y también ha notado **mejoras impresionantes en el rendimiento** al ejecutar en Grace Hopper. Una opción barrera es un derivado con un pago que depende de si el precio del activo subyacente alcanza o cruza un umbral especificado durante la duración del contrato de opciones.
La evaluación de precios se realiza con una ecuación diferencial parcial en 2D, que es más rentable en la CPU NVIDIA Grace basada en Arm en GH200. **Evaluar este derivado con MX.3 en Grace Hopper va 2.3 veces más rápido** en comparación con Intel Xeon Gold 6148.
La CPU NVIDIA Grace también ofrece **eficiencias de energía significativas para los cálculos de barrera FX** en términos de vatios por servidor, siendo 5 veces mejor.
La próxima generación de la plataforma de computación acelerada de NVIDIA está impulsando la eficiencia energética y el ahorro de costos para la computación de alto rendimiento en análisis cuantitativos en los mercados de capitales, señala Murex, apuntando a los resultados anteriores.
